Objetivos
En el curso Cobertura Dinámica con Opciones se conocerá en qué consiste y cómo implementar una cobertura dinámica de carteras de opciones plain vanilla.
Contenidos
Cartera dinámica de Opciones. Delta hedge. Simulaciones.
Estrategias de volatilidad: volatilidad realizada vs. volatilidad implícita
Conocimientos previos
Conocimientos de Valuación de Opciones o haber realizado el curso “Modelo de Valuación de Opciones” y “Letras Griegas”
Instructora
Gabriela Facciano, FRM, CQF
Gabriela tiene más de 25 años de experiencia en ámbito académico y profesional, vinculado a los mercados de derivados. Ha fundado Derivatics, una firma consultora enfocada en análisis cuantitativo, estrategia y educación en mercados de derivados financieros.
Integra el Directorio de Matba Rofex S.A. y es Presidente del Directorio de UFEX, el mercado de futuros de Uruguay. Ha sido miembro del consejo de vigilancia de Argentina Clearing S.A.
Gabriela fue Directora de Educación de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y ha estado involucrada a lo largo de su carrera en actividades académicas, impartiendo cursos a nivel de postgrado y pregrado de derivados, gestión de riesgos y finanzas cuantitativas para diferentes universidades del país y de Latinoamérica.
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