Contenidos
• Qué tipos de modelos de valuación de opciones existen y qué tener en cuenta para elegir el adecuado.
• Sensibilidad: Letras Griegas, qué son, cómo se utilizan. Cálculo de las sensibilidades de una cartera.
• Delta hedge. Simulaciones.
• Gamma scalping, en qué consiste. Simulaciones.
• Relación entre volatilidad realizada e implícita.
• Coberturas dinámicas en la práctica.
Instructor
Duración
6 clases (9 horas)
Modalidad
Curso dictado en el transcurso de 2020. Clases grabadas y material disponible una vez realizada la inscripción.
Certificación
Completa el Programa y certificate con el aval de Matba Rofex School