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Introducción a la modelización y valuación de instrumentos financieros

Estado Actual
No inscripto
Precio
$6000
Comienza Ahora

Objetivos

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de:
Trabajar a través de planillas de cálculo Excel para modelizar y evaluar modelos de decisión financieros.
Aplicar la metodología de Simulación de Montecarlo para cuantificar y evaluar riesgos financieros y sus probabilidades de ocurrencia.
En general, incrementar el “know-how” de herramientas disponibles para identificar y modelar el riesgo y la incertidumbre para la toma de decisiones financieras con foco en la valuación de instrumentos derivados.

Metodología

El seminario combina teoría y práctica. El marco teórico es explicado y seguido por el desarrollo de ejemplos prácticos con el fin de ilustrar cada concepto. La totalidad de modelos y ejemplos presentados se efectúa utilizando una metodología del tipo “paso a paso”, utilizando planillas de cálculo Excel.

Contenidos

Simulación. Introducción. Usos de la simulación. Descripción y origen de la técnica. Ejemplos: Lanzamiento de moneda. Cálculo del valor de phi.
Componentes del algoritmo de una simulación. Generación de números aleatorios. Números aleatorios en Excel. Método de congruencia lineal. Distribuciones de probabilidad. Tipos. Ejemplos. Generación de distribuciones de probabilidad. Algoritmo de transformación inversa. Ejemplos de aplicación en Excel. Estructura de correlaciones. Matriz de correlaciones. Generación de variables correlacionadas. Algoritmo. Ejemplos de aplicación en Excel.
Riesgo e incertidumbre. Definición. Administración del riesgo. Proceso de gestión del riesgo. Técnicas. Creación de un modelo en Excel. Introducción a software especializado para cuantificar y modelar el riesgo: SimulAr. Definición de variables de entrada y salida de la simulación. Ingreso de correlaciones entre variables de entrada. Análisis de los resultados de una simulación en forma gráfica y numérica. Número de iteraciones a realizar. Cálculo del Value at Risk por simulación.
Dinámica de precios y valuación de opciones. El movimiento browniano estándar y geométrico. Ejemplo: Valuación de una opción asiática. Valuación de un producto estructurado: The Kick-out Performance Plan.
Simulación de otros procesos estocásticos. Procesos con reversión a la media. Modelo de Cox, Ingersoll y Ross. Modelo de saltos de Merton. Modelos con volatilidad estocástica. Modelo de Heston. Modelos GARCH. Valuación de opciones barrera.

Instructor

Luciano Machain

Ph.D. en Finanzas. Henley Business School, University of Reading, UK.

Autor del libro “Simulación de Modelos Financieros”. http://www.lmachain.com.ar/

Preguntas Frecuentes

Sí. Una vez finalizado el acceso a las clases se emite un certificado.
Sí. Las clases quedan grabadas para reproducirlas dentro de la plataforma.
No. Solo se puede descargar el material dispuesto por el instructor.
Sí, quienes lo deseen pueden acceder a una instancia evaluativa. En el curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo es un requisito realizar un cuestionario evaluativo de conceptos generales para obterner el certificado de participación al curso. 
 
Las clases grabadas estarán disponibles 24/7 hasta finalizar el año en curso.
Se puede abonar mediante transferencia bancaria, depósito y/o MercadoPago.

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