Contenidos
- Los modelos en el mundo real: cómo afectan los supuestos de los modelos de valuación a las estrategias adoptadas en la práctica
- Distintos modelos de valuación de opciones. Factores que afectan el precio de las opciones
- Sensibilidad de las opciones: letras griegas
- Volatilidad futura, histórica e implícita, calculo, propiedades
- Cálculo de la volatilidad implícita
Este curso forma parte de la etapa 2 del Programa de Formación BCR – programa de becas para estudiantes universitarios avanzados y jóvenes profesionales. Si querés conocer más sobre el PF y los requisitos de inscripción que cierra el 26 de mayo de 2023, hacé click aquí.
Conocimientos previos
Conocimientos de Opciones sobre futuros.
Instructor
Marcelo Comisso
Licenciado en Economía. Se desempeña como Gerente de Investigación y Desarrollo de Matba Rofex S.A, desde 2016 Anteriormente, fue Jefe de Research – ROFEX – Mercado de Futuros y Opciones. (Dic´13-’16) Responsable del equipo de trabajo del área de investigación. Tópicos de Investigación: derivados, mercados agrícolas, economía monetaria y finanzas, desarrollo de productos derivados para el mercado local.