Contenidos
Introducción a los FyO – 8 horas – 8 y 10, 15 y 17/09
Mercados Institucionalizados y OTC.
Contratos de Futuros. Indicadores propios de los mercados de futuros.
Cobertura e inversión con contratos financieros. Ejemplos.
Garantía de operaciones y costos de las operaciones con futuros.
Opciones. Clasificación. Cobertura y especulación con opciones.
Prima: concepto y composición.
Valuación de futuros – 4 horas – 22, 24/09
Determinación del precio de futuros y forwards.
Relación entre el precio contado y a plazo: el modelo cost of carry. Valuación de futuros y forwards sobre acciones y tipo de cambio y commodities. Arbitrajes.
Rolleo de posiciones.
Inversión: El rol del apalancamiento y la combinación de posiciones.
Estrategias para la captura de tasa de interés.
Tasas sintéticas.
Valuación de Opciones – 6 horas – 29/09, 1 y 6/10
Introducción a los modelos de valuación de opciones. Distintos modelos valuación según el activo subyacente y características de la opción.
Paridad Put-Call.
Concepto de Volatilidad. Tipos de volatilidad.
Letras griegas.
Estrategias – 10 horas – 7, 13, 15, 20 y 22/10
Construcción de posiciones sintéticas. Cobertura y Especulación.
Protective put. Lanzamiento cubierto (Covered Call). Cash secured Put.
Estrategias con spreads: Bull y Bear Spreads, Calendar Spreads, Diagonal Spreads.
Estrategias de volatilidad: Straddles, Strangles.
Análisis de sensibilidades de distintas estrategias.
Ejercicio integrador
Simulación en reMarkets – 2 horas – 27/10
Conocimientos previos
No son necesarios conocimientos previos en este curso.
Instructores

Mariana Pellegrini

Gastón Figini

Marcelo Comisso

María Inés Gutierrez
Fecha y horario
Miércoles y Viernes de 9 a 11 hs.
Inicia: 8 de septiembre de 2021. Finaliza: 27 de octubre de 2021Duración
15 clases (30 horas) I