Objetivos
Que los Agentes conozcan cómo se registran y liquidan las operaciones en Matba Rofex, cómo se dispone la información dentro de AP5 y cómo es el sistema de garantías que administra ACYRSA frente a los riesgos asociados a las operaciones. Además, se verán los puntos importantes a cumplimentar frente a las auditorias y se promoverán mejores prácticas para mitigar riesgos y prevenir incumplimientos.
Contenidos
Contratos de Futuros y Opciones MtR. (2 horas) – Mariana Pellegrini: 06/09 de 14 a 16 hs
Cómo funcionan los contratos de futuros y opciones. Conceptos generales.
Especificaciones de los contratos Matba Rofex.
Back Office (2 horas) – Mariana Vaccari. Victor Kay: 08/09 de 14 a 16 hs
Introducción: Cámara de Compensación. Relación entre la Cámara y el Mercado.
Extranet – AP5
Menú Operatoria: Portfolio, Operaciones, Operaciones On Line, Canceladas
Menú Cuentas: Alta de Cuentas
Menú Contabilidad: Saldos. Mayor contable
Menú Activos. Activos aceptados. Stock y movimiento de activos. Segregación de cuentas.
Menú Instrucciones: Notas.
Riesgos (2 horas) – Federico Cavestri : 10/09 de 14 a 16 hs
Sistema de Garantías
Estructura de Fideicomisos
Riesgo Crédito
Riesgo Mercado:
Márgenes:
Cargo Spread
Bonificación Spread
LPA
Mark-to-market diario
Riesgo Liquidez
Activos en garantía.
Monitoreo de Riesgos (2 horas) – Diego Bonato. Paula Tristano 13/09 de 14 a 16 hs
Control de riesgo pre-trade y post-trade asumiendo distintos escenarios de operatoria y analizando cómo se exponen las distintas carteras.
Simulación de operaciones. Monitoreo, control y medidas a tomar.
Auditoría (2 horas) – Franco Brassesco. Micaela Brest: 15/09 de 14 a 16 hs
1.Fiscalización y auditorías
2. Puntos a cumplimentar:
I. Comunicación hechos relevantes
II. Publicidad de comisiones
III. Difusión pública
IV. Registros contables
V. Régimen informativo con comitentes
VI. Registro de órdenes, operaciones y caja
VII. CACC (y DMA)
VIII. Normas PLAFT
IX. Cobros y pagos
Entrega de Mercaderías (2 horas) – Guillermo Neumann: 17/09 de 14 a 16 hs
Procedimientos de entrega en Matba Rofex
Conceptos y Reglamentación
Facturación de la mercadería entregada
Liquidación final de calidad
Costos de la entrega en MtR
Herramientas disponibles
Mejores Prácticas (2 horas) – Carolina Carbonell. Federico Cavestri: 20/09 de 14 a 16 hs
Presentación del área Compliance
Programa Compliance:
Comunicaciones: Tipos de notificaciones.
Gestión de incumplimientos.
Matriz Compliance.
Matriz de Riesgo: Scoring operacional y Scoring Crediticio.
Recomendaciones de gestión.
Espacio de diálogo.
Conocimientos previos
No es necesario tener conocimientos previos en la temática.
Instructores
Mariana Pellegrini
Mariana Vaccari
Victor Hugo Kay
Federico Cavestri
Franco Brassesco
Micaela Brest
Carolina Carbonell
Contadora Pública egresada de la UNR, con un posgrado en Economía y Administración cursado en ESEADE y un Programa Ejecutivo de Responsabilidad Social, Inclusión y Sostenibilidad de la Universidad Torcuato Di Tella. Ingresó a Rofex en el año 2000 y actualmente se desempeña como Responsable de Compliance en Argentina Clearing. Anteriormente ocupó posiciones en las áreas de Fiscalización, Entrega, Carteras, Garantías y Riesgos. Participa como voluntaria en el Equipo de Sustentabilidad del Grupo MtR. Además es miembro del movimiento global económico y cultural Economía de Comunión que hace parte integral del ecosistema empresarial de impacto, participando del Equipo de Comunicación de Argentina, dando charlas, talleres y escribiendo artículos.
Guillermo Neumann
Licenciado en Administración, egresado de la UBA . Tiene un posgrado de Master en Finanzas con Orientación al Mercado de Capitales en la UCEMA. Forma parte de MatbaRofex S.A. desde 2004. En sus comienzos se desempeñó en la organización en diversas áreas trabajando en el área de Mercaderías, Operaciones y Como Responsable de la Clearing lo que le permite contar con un amplio conocimiento sobre la organización. Actualmente es Responsable de Mercaderías en ACyRSA. Anteriormente trabajó en Dell Computers en el área de atención al cliente para clientes de Estados Unidos y en el Ministerio de Economía en la Secretaría de Infraestructura y Vivienda.