Objetivos
Programa teórico práctico intensivo que permite comenzar a conocer el funcionamiento de los mercados de Futuros y Opciones. Los participantes aprenderán las diferencias entre cubrirse y realizar inversiones financieras mediante el uso de los instrumentos derivados.
Contenidos
Introducción a los Futuros y Opciones
- Mercados de futuros. Futuro vs. Forward. Ámbitos de Negociación. Estadísticas de la industria de los futuros en el mundo.
- Concepto de cobertura. Ejemplos de cobertura vendedora y cobertura compradora.
- Concepto de especulación.
- Indicadores propios de los mercados de futuros: volumen, interés abierto, precio de ajuste.
- Garantía de operaciones y costos de las operaciones con futuros.
- Tipos de opciones: calls y puts. Opciones sobre distintos activos subyacentes: futuros de divisas, commodities, acciones e índices. Ejemplos
- Garantías para operar con opciones. Costos de las operaciones con opciones.
Duración: 6 horas (3 clases)
Fechas: 03, 05 y 08 de febrero de 2021, de 9.00 a 11.00 hs
Instructora: Mariana Pellegrini
Valuación y Trading de Futuros
- Determinación del precio de futuros y forwards.
- Valuación de futuros y forwards sobre acciones, monedas y commodities.
- Riesgo de base.
- Rolleo de posiciones.
- Especulación: El rol del apalancamiento y la combinación de posiciones.
- Combinación de derivados con otros productos financieros
Duración: 4 horas (2 clases)
Fechas: 10 y 12 de febrero de 2021, de 9.00 a 11.00 hs
Instructor: Gastón Figini
Valuación de Opciones
- Introducción a los modelos de valuación de opciones. Distintos modelos valuación según el activo subyacente y características de la opción.
- Volatilidad implícita en las cotizaciones de las opciones. Sonrisas o “smiles” de volatilidad. Estimación de la volatilidad histórica.
- Análisis de sensibilidad de opciones: Letras griegas.
- Casos prácticos de valuación en Excel.
Duración: 6 horas (3 clases)
Fechas: 17, 19 y 22 de febrero de 2021, de 9.00 a 11.00 hs
Instructor: Marcelo Comisso
Estrategias con Futuros y Opciones
- Construcción de Posiciones Sintéticas. Usos cobertura y especulación.
- Estrategias de spreads: Bull y Bear Spreads, Ejemplos
- Estrategias de volatilidad: Straddles, Strangles, Ejemplos.
- Análisis de estrategias según perspectiva de Mercado.
Duración: 4 horas (2 clases)
Fechas: 24 y 26 de febrero de 2021, de 9.00 a 11.00 hs
Instructora: Mariana Pellegrini
Simulación en Plataforma
- Operatoria electrónica de futuros.
- Usos de las plataformas.
- Formación de precios. Day trading en futuros.
- Simulación en Remarkets.
Duración: 2 horas (1 clase)
Fechas: 01 de marzo de 2021, de 9.00 a 11.00 hs
Instructora: María Inés Gutierrez
Conocimientos previos
No se requieren conocimientos previos
Instructores

Mariana Pellegrini

Gastón Figini
Es Licenciado en Economía egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y actualmente está realizando la Maestría en Economía en la misma institución. Se desempeña como Analista Comercial en Matba Rofex S.A, desde septiembre de 2016.

Marcelo Comisso
Fecha y horario
Inicio: 03 de febrero.
Finaliza : 01 de marzo
de 9:00 a 11:00 horas
Duración
11 clases ( 22horas)