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Programa Intensivo de Verano: Futuros y Opciones (PIV)

Estado Actual
No inscripto
Precio
$10.000
Comienza Ahora

Objetivos

Programa teórico práctico intensivo que permite comenzar a conocer el funcionamiento de los mercados de Futuros y Opciones. Los participantes aprenderán las diferencias entre cubrirse y realizar inversiones financieras mediante el uso de los instrumentos derivados.

Contenidos

Introducción a los Futuros y Opciones

  • Mercados de futuros. Futuro vs. Forward. Ámbitos de Negociación. Estadísticas de la industria de los futuros en el mundo.
  • Concepto de cobertura. Ejemplos de cobertura vendedora y cobertura compradora.
  • Concepto de especulación.
  • Indicadores propios de los mercados de futuros: volumen, interés abierto, precio de ajuste.
  • Garantía de operaciones y costos de las operaciones con futuros.
  • Tipos de opciones: calls y puts. Opciones sobre distintos activos subyacentes: futuros de divisas, commodities, acciones e índices. Ejemplos
  • Garantías para operar con opciones. Costos de las operaciones con opciones.

Duración: 6 horas (3 clases)    

Fechas: 03, 05 y 08 de febrero de 2021, de 9.00 a 11.00 hs

Instructora: Mariana Pellegrini

 

 

Valuación y Trading de Futuros

  • Determinación del precio de futuros y forwards.
  • Valuación de futuros y forwards sobre acciones, monedas y commodities.
  • Riesgo de base.
  • Rolleo de posiciones.
  • Especulación: El rol del apalancamiento y la combinación de posiciones.
  • Combinación de derivados con otros productos financieros

Duración: 4 horas (2 clases)          

Fechas: 10 y 12 de febrero de 2021, de 9.00 a 11.00 hs     

Instructor: Gastón Figini

 

 

Valuación de Opciones

  • Introducción a los modelos de valuación de opciones. Distintos modelos valuación según el activo subyacente y características de la opción.
  • Volatilidad implícita en las cotizaciones de las opciones. Sonrisas o “smiles” de volatilidad. Estimación de la volatilidad histórica.
  • Análisis de sensibilidad de opciones: Letras griegas.
  • Casos prácticos de valuación en Excel.

Duración: 6 horas (3 clases)          

Fechas: 17, 19 y 22 de febrero de 2021, de 9.00 a 11.00 hs

Instructor: Marcelo Comisso

 

 

Estrategias con Futuros y Opciones

  • Construcción de Posiciones Sintéticas. Usos cobertura y especulación.
  • Estrategias de spreads: Bull y Bear Spreads, Ejemplos
  • Estrategias de volatilidad: Straddles, Strangles, Ejemplos.
  • Análisis de estrategias según perspectiva de Mercado.

Duración: 4 horas (2 clases)

Fechas: 24 y 26 de febrero de 2021, de 9.00 a 11.00 hs

Instructora: Mariana Pellegrini

 

Simulación en Plataforma

  • Operatoria electrónica de futuros.
  • Usos de las plataformas.
  • Formación de precios. Day trading en futuros.
  • Simulación en Remarkets.

Duración: 2 horas (1 clase)  

Fechas: 01 de marzo de 2021, de 9.00 a 11.00 hs

Instructora: María Inés Gutierrez

 

Conocimientos previos

No se requieren conocimientos previos

Instructores

Mariana Pellegrini

Mariana Pellegrini

Lic. en Comercialización Agropecuaria (UB). Actualmente Responsable de extensión y difusión educativa en Matba Rofex School, Profesora de la cátedra de comercialización de la Facultad de Ciencia Agrarias de la Universidad de Belgrano; profesora en la cátedra de Comercialización de la carrera de Ingeniero en Producción Agropecuaria de la UCA, profesora de la materia commodities de la Maestría “MAGEA” de Agronegocios de UCEMA; profesora invitada en la Maestría en Finanzas de la Universidad del UCEMA, profesora invitada del Diplomado en Finanzas de ESEADE, profesora del Seminario de Derivados Agrícolas de la Maestría en Finanzas de la Universidad de San Andrés, profesora del Módulo de Futuros y Opciones Agrícolas en la Facultad de Agronomía de la UBA. Oradora para Jornadas seminarios y Congresos relacionado con los Mercados de Futuros y Opciones y otros temas comerciales del sector agropecuario.
Gaston Figini

Gastón Figini

Es Licenciado en Economía egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y actualmente está realizando la Maestría en Economía en la misma institución. Se desempeña como Analista Comercia en Matba Rofex S.A, desde septiembre de 2016.
Marcelo Comisso

Marcelo Comisso

Licenciado en Economía. Se desempeña como Gerente de Investigación y Desarrollo de Matba Rofex S.A, desde 2016 Anteriormente, fue Jefe de Research – ROFEX – Mercado de Futuros y Opciones. (Dic´13-’16) Responsable del equipo de trabajo del área de investigación. Tópicos de Investigación: derivados, mercados agrícolas, economía monetaria y finanzas, desarrollo de productos derivados para el mercado local.

Preguntas Frecuentes

Sí. Una vez finalizado el acceso a las clases se emite un certificado.
Sí. Las clases quedan grabadas para reproducirlas dentro de la plataforma.
No. Solo se puede descargar el material dispuesto por el instructor.
Sí, quienes lo deseen pueden acceder a una instancia evaluativa. En el curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo es un requisito realizar un cuestionario evaluativo de conceptos generales para obterner el certificado de participación al curso. 
 
Las clases grabadas estarán disponibles 24/7 hasta finalizar el año en curso.
Se puede abonar mediante transferencia bancaria, depósito y/o MercadoPago.

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