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Trading de derivados

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Precio
$18.000
Comienza Ahora

Objetivos

Capacitación orientada a conocer los distintos factores que afectan al precio de los distintos contratos derivados, según su subyacente, y los análisis a considerar para realizar las mejores estrategias en los distintos escenarios.​​

 

Contenidos

1.- Estadística para derivados
Medidas de posición y dispersión
Funciones de densidad, probabilidad y distribución
Medidas de distribución
Distribuciones Binomial, Normal y Log-normal
Cálculo de retornos de activos financieros
Correlación y Regresión Lineal Simple
Fecha: 23 y 26/09/2022,  de 16.00 a 18.00 hs.
Docente: María Eugenia Fernández de Luco

2.- Análisis fundamental
* Análisis fundamental para commodities agrícolas
Introducción al Análisis Fundamental de Mercados Agrícolas
Determinación del precio y la oferta y la demanda del mercado
Herramientas para el Análisis Fundamental
Informes y expectativas
Aplicaciones del Análisis Fundamental
Fecha: 29 y 30 de septiembre de 2022, de 14.30 a 16.30 hs.
Docente: Lorena D´Angelo

*Análisis fundamental para divisas y tasas
Estructura de mercado de tipos cambios (FOREX).
Determinantes de la oferta y la demanda de divisas. Balance de pagos. Principales teorías sobre la determinación del tipo de cambio.
Regímenes cambiarios y política monetaria. Aplicaciones para Argentina. Estadísticas del mercado cambiario local.
Fecha: 06 y 12 de octubre  de 2022, de 14.30 a 16.30 hs.
Docente: Guido D´Angelo

3.- Análisis técnico
Análisis técnico de futuros y de acciones
Críticas al análisis técnico
Gráficos de barras y gráficos de velas japonesas
Poder predictivo de velas japonesas
La teoría de Dow
Pautas básicas del chartismo: tendencias, soporte y resistencia, pautas de continuación y reversión de tendencia
Indicadores estadísticos: medias móviles, osciladores de precios
Teoría de la Onda Elliot
Fecha: 13 de octubre de 14.30 a 17.30 hs.
Docente: María Belén Collatti

4.- Estrategias con opciones
Introducción a los spread
Análisis de estrategias que responden a distintas perspectivas de mercado
Spreads direccionales: bull spreads, bear spreads, bull fence, bear fence, etc
Spreads de volatilidad: straddle, strangle, butterfly, condor, spreads calendarios, etc
Fecha: 20, 21 y 24 de octubre de 2022, de 14.30 a 17.30 hs.
Docente: María Belén Collatti

5.- Administración de cartera con opciones
Riesgo de cartera con opciones. Sensibilidades
Análisis de las letras griegas de distintas estrategias
Cobertura de posiciones en opciones: delta hedging
Fecha: 31 de octubre y 01 de noviembre de 2022. de 14.30 a 17.30 hs.
Docente: Natalia Colombo

6.- Aplicaciones con Python
Visualización estática y dinámica
Cómo obtener series históricas: Refinitiv Eikon y yahoo finance
Casos de aplicación:
o Análisis de series financieras: stylized facts y cuestiones estadísticas, histogramas, gráficos box plots, matrices de correlaciones, heatmaps
o Riesgo y retorno de un portafolio de activos
o Cálculo de la volatilidad histórica
Fecha: 08 y 09 de noviembre de 2022 de 14.30 a 17.30 hs.
Docente: Gabriela Facciano

Conocimientos previos

Se requieren conocimientos previos sobre  el mercado de granos, futuros y opciones e introducción a la programación y a Python. 

Instructores

Lorena Dangelo

Lorena D'Angelo

Contadora. Master en Finanzas, especialización Mercado de Capitales de UCEMA. Analista de mercados y consultora comercial en temas agrícolas. Asesora externa de la Subsecretaria de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agroindustria. Directora de Escenarios Granarios del Centro de Gestión Agropecuaria de la Fundación Libertad de Rosario. Trabajo 14 años en la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario y en distintas empresas corredoras del sector agrícola.

foto Colombo

Natalia Colombo

Licenciada en Economía, Master en Finanzas y Postgrado en Manejo de riesgo financiero.
Actualmente se desempeña como Asesora financiera independiente y es miembro del Comité de finanzas, riesgo e inversiones de MatbaRofex.
Su trayectoria profesional abarca experiencias como Analista Sr de Mercado de granos y de capitales, asesoramiento a clientes en empresa ligada al agro y la docencia universitaria y terciaria en distintas instituciones de la ciudad.

Gabriela F

Gabriela Facciano, FRM, CQF

Gabriela tiene más de 25 años de experiencia en ámbito académico y profesional, vinculado a los mercados de derivados. Ha fundado Derivatics, una firma consultora enfocada en análisis cuantitativo, estrategia y educación en mercados de derivados financieros.

Integra el Directorio de Matba Rofex S.A. y es Presidente del Directorio de UFEX, el mercado de futuros de Uruguay. Ha sido miembro del consejo de vigilancia de Argentina Clearing S.A.

Gabriela fue Directora de Educación de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y ha estado involucrada a lo largo de su carrera en actividades académicas, impartiendo cursos a nivel de postgrado y pregrado de derivados, gestión de riesgos y finanzas cuantitativas para diferentes universidades del país y de Latinoamérica.

linked-in: https://www.linkedin.com/in/gabriela-facciano/

Collatti

María Belén Collatti

•Contador Público Nacional. Universidad Nacional de Rosario.​ 

Administracion de Inversiones Bursátiles – CEO de Big River

​•Profesor permanente de Capacitación & Desarrollo de Mercados de la Bolsa de Comercio de Rosario en seminarios de distintos niveles de complejidad (futuros y opciones, valuación de contratos derivados, estrategias de cobertura y especulación con contratos derivados, evaluación de proyectos de inversión, VaR, análisis técnico, logística granaria, etc).
•Profesor adjunto Post-grado en Agronegocios, Fundación Libertad, materias Futuros y Opciones agrícolas (2006 – 2007).
•Profesora titular de Ingeniería Financiera en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano.
Profesora titular de Finanzas para Empresas en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano.

DeLuco

María Eugenia Fernández de Luco

Licenciada en Estadística. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario.

​Responsable e Inteligencia Comercial en Hey Latam Contact Center.

​Docente en la materia “Decisiones estadísticas y Control de la Calidad”, Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, Universidad Nacional de Rosario. 
Docente en la materia “Probabilidad y Estadística”, Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, Universidad Nacional de Rosario. 
Docente del curso “Estadística para derivados”, Bolsa de Comercio de Rosario. 

GDangelo

Guido D´Angelo

Licenciado en Economía. Universidad Nacional de Rosario. 

Analista Junior en el Departamento de Informaciones y Estudios Económicos. Bolsa de Comercio de Rosario

Profesor asistente. Indicadores Económicos y Cuentas Nacionales. FCEyE, UNR.

Preguntas Frecuentes

Sí. Una vez finalizado el acceso a todas las clases de un curso se emite un certificado automáticamente.
 
Sí, quienes lo deseen pueden acceder a una instancia evaluativa. En el curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo es un requisito realizar un cuestionario evaluativo de conceptos generales para obterner el certificado de participación al curso. 
 
Se puede abonar mediante transferencia bancaria, depósito y/o MercadoPago.

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