Contenidos
- Introducción a los modelos de valuación de opciones. Distintos modelos valuación según el activo subyacente y características de la opción.
- Volatilidad implícita en las cotizaciones de las opciones. Sonrisas o “smiles” de volatilidad.
- Estimación de la volatilidad histórica.
- Análisis de sensibilidad de opciones: Letras griegas.
- Casos prácticos de valuación en Excel.
Próxima edición
Instructor

Marcelo Comisso
Licenciado en Economía. Se desempeña como Gerente de Investigación y Desarrollo de Matba Rofex S.A, desde 2016 Anteriormente, fue Jefe de Research – ROFEX – Mercado de Futuros y Opciones. (Dic´13-’16) Responsable del equipo de trabajo del área de investigación. Tópicos de Investigación: derivados, mercados agrícolas, economía monetaria y finanzas, desarrollo de productos derivados para el mercado local.
Duración
-
Modalidad
Curso dictado en el transcurso de 2020. Clases grabadas y material disponible una vez realizada la inscripción.
Certificación
Completa el Programa y certificate con el aval de Matba Rofex School
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