Objetivos
En este curso se conocerá cómo se valúan los contratos de futuros, el modelo cost of carry y algunas estrategias básicas de cobertura e inversión. .
Contenidos
- Determinación del precio de futuros y forwards.
- Relación entre el precio contado y a plazo: el modelo cost of carry. Valuación de futuros y forwards sobre acciones, tipo de cambio y commodities. Arbitrajes.
- Riesgo de base.
- Rolleo de posiciones.
- Especulación: El rol del apalancamiento y la combinación de posiciones.
- Inversión o estrategias para la captura de tasa de interés.
- Combinación de derivados con otros productos financieros.
Conocimientos previos
Es necesario conocer las características principales de los contratos de futuros o haber realizado el curso: Introducción a los Futuros y Opciones (PMC2021)
Instructor

Gastón Figini
Es Licenciado en Economía egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y actualmente está realizando la Maestría en Economía en la misma institución. Se desempeña como Analista Comercia en Matba Rofex S.A, desde septiembre de 2016.
Fecha y horario
13 y 18 de mayo de 2021, de 8:30 a 10:30 hs.
Duración
2 clases (4 horas)
Modalidad
Modalidad del programa de cursos: Online, en directo a través de la plataforma: ZOOM
Certificación
Completa el Programa y certificate con el aval de Matba Rofex School
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