Objetivos
El objetivo de este curso es conocer cómo emplear la metodología Value at Risk (VaR) para cuantificar el riesgo de mercado de carteras de inversión.
Contenidos
- Introducción a la administración de riesgo
- Repaso de distintos tipos de riesgos.
- Medición del Riesgo de Mercado
- Valor en Riesgo.
- Valor en Riesgo condicional o Expected Shortfall.
- Métodos de cálculo: histórico, normal paramétrico.
- Administración del riesgo en portfolios.
- Instrumentos lineales y no lineales.
- VaR diversificado y no diversificado.
- VaR marginal, incremental, componente.
- Limitaciones del VaR.
Conocimientos previos
Teoría de cartera, instrumentos del mercado de capitales e Introducción al riesgo financiero o recomendamos haber realizado los siguientes cursos Instrumentos de Renta Fija y Renta Variable (PMC2021) e Introducción a los Futuros y Opciones (PMC2021), Administración de Riesgo Financiero
Instructora
Gabriela Facciano
Doctora (Cand.) en Finanzas de Swiss Management Center University. Máster en Economía y Administración del Instituto Universitario ESEADE (Argentina). Financial Risk Manager de la Global Association of Risk Professionals (GARP). Licenciada en Estadística de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). CEO y fundadora de Derivatics, consultora en derivados y administración de riesgos.