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CURSOS

Value at Risk (VaR) – On demand

Estado Actual
No inscripto
Precio
$8.000
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Contenidos

  • Introducción al riesgo
    Tipos de riesgo financiero y cómo administrarlos
    Conceptos básicos de estadística
    Medidas descriptivas
    Funciones de variables aleatorias
    Distribución normal y log-normal
    Supuestos de distribución de productos financieros
    Conversión de medidas
    Medición del riesgo
    Value at Risk (VaR)
    Supuestos
    Aportes
    Parámetros
    Métodos de cálculo de VaR
    Consideraciones para su aplicación práctica
  • Como calcular el VaR
    Un activo
    Un portfolio
  • Administración de riesgo de portfolio:
    Value at Risk marginal
    Value at Risk incremental
    Value at Risk Componente
  • Limitaciones
    Expected Shortfall (ES)
    Medidas alternativas de riesgo
  • Stress testing
  • Backtesting

Conocimientos previos

Se requieren conocimientos básicos de estadísitca

Instructor

Federico Cavestri

Federico Cavestri

Es Contador Público egresado de la Universidad Nacional de Rosario, Financial Risk Manager (FRM) y embajador argentino de la Global Association of Risk Professionals (GARP) y Magíster en Finanzas.
Se desempeña como Risk & Compliance Intelligence en Argentina Clearing y Registro S.A., desde marzo de 2014.

Objetivos

Contenidos

Conocimientos previos

Otras ediciones

Instructores

Preguntas Frecuentes

Sí. Una vez finalizado el acceso a todas las clases de un curso se emite un certificado automáticamente.
 
Sí, quienes lo deseen pueden acceder a una instancia evaluativa. En el curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo es un requisito realizar un cuestionario evaluativo de conceptos generales para obterner el certificado de participación al curso. 
 
Se puede abonar mediante transferencia bancaria, depósito y/o MercadoPago.

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