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Value at Risk (VaR)

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Objetivos

El objetivo de este curso es conocer cómo emplear la metodología Value at Risk (VaR) para cuantificar el riesgo de mercado de carteras de inversión.

Contenidos

  • Introducción a la administración de riesgo
    • Clasificación del riesgo: propio y ajeno al negocio.
    • Distintos tipos de riesgos: mercado, liquidez, crédito, operacional.
  • Medición del Riesgo de Mercado
    • Valor en Riesgo.
    • Métodos de cálculo: histórico, normal paramétrico.
  • Administración del riesgo en portfolios.
    • Instrumentos lineales y no lineales.
    • VaR diversificado y no diversificado.
    • VaR marginal, incremental, componente.
  • Limitaciones del VaR. Expected Shortfall.

Conocimientos previos

Teoría de cartera, instrumentos del mercado de capitales e introducción a los futuros y opciones.

Instructor

Gabriela Facciano

Gabriela Facciano

Doctora (Cand.) en Finanzas de Swiss Management Center University. Máster en Economía y Administración del Instituto Universitario ESEADE (Argentina). Financial Risk Manager de la Global Association of Risk Professionals (GARP). Licenciada en Estadística de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). CEO y fundadora de Derivatics, consultora en derivados y administración de riesgos.

Duración

4 clases (6 horas)

Modalidad

Modalidad Ondemand: Curso dictado en el transcurso de 2020. Clases grabadas y material disponible una vez realizada la inscripción

Certificación

Completa el Programa y certificate con el aval de Matba Rofex School

Objetivos

Contenidos

Conocimientos previos

Otras ediciones

Fecha y horario

Duración

Modalidad

Certificación

Instructores

Contenido del Curso

Descuentos aplicables

  • Si sos Agente Matba Rofex, escribinos desde tu casilla corporativa y pedinos el cupón de 30% de descuento a cursos@matbarofex.com.ar
  • Si sos estudiante, escribinos adjuntando tu certificado de alumno regular y pedinos el cupón de 30% de descuento a cursos@matbarofex.com.ar

    • Preguntas Frecuentes

    Sí. Una vez finalizado el acceso a todas las clases de un curso se emite un certificado automáticamente.
     
    Sí, quienes lo deseen pueden acceder a una instancia evaluativa. En el curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo es un requisito realizar un cuestionario evaluativo de conceptos generales para obterner el certificado de participación al curso. 
     
    Se puede abonar mediante transferencia bancaria, depósito y/o MercadoPago.

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