Objetivos
El objetivo de este curso es conocer cómo emplear la metodología Value at Risk (VaR) para cuantificar el riesgo de mercado de carteras de inversión.
Contenidos
- Introducción a la administración de riesgo
- Clasificación del riesgo: propio y ajeno al negocio.
- Distintos tipos de riesgos: mercado, liquidez, crédito, operacional.
- Medición del Riesgo de Mercado
- Valor en Riesgo.
- Métodos de cálculo: histórico, normal paramétrico.
- Administración del riesgo en portfolios.
- Instrumentos lineales y no lineales.
- VaR diversificado y no diversificado.
- VaR marginal, incremental, componente.
- Limitaciones del VaR. Expected Shortfall.
Conocimientos previos
Teoría de cartera, instrumentos del mercado de capitales e introducción a los futuros y opciones.
Instructor

Gabriela Facciano
Doctora (Cand.) en Finanzas de Swiss Management Center University. Máster en Economía y Administración del Instituto Universitario ESEADE (Argentina). Financial Risk Manager de la Global Association of Risk Professionals (GARP). Licenciada en Estadística de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). CEO y fundadora de Derivatics, consultora en derivados y administración de riesgos.
Duración
4 clases (6 horas)
Modalidad
Modalidad Ondemand: Curso dictado en el transcurso de 2020. Clases grabadas y material disponible una vez realizada la inscripción
Certificación
Completa el Programa y certificate con el aval de Matba Rofex School