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Programa 2024

Administración de Riesgo

Administracion de Riesgo 2

Los objetivos del Programa de Administración de Riesgo son:

  • Formar recursos humanos especializados en el monitoreo y control de riesgos pre-trade y postrade de las carteras inversión.
  • Realizar prácticas de monitoreo de riesgo, simulando la experiencia de la vida real que ayuden a enfrentar los desafíos futuros.
  • Expandir habilidades y actualizar conocimientos que aporten una ventaja en el mercado laboral, posicionando a los profesionales por encima de la media.
  • Colaborar en la preparación para rendir el FRM Part I de la Global Asociación of Risk Professionals (GARP) brindando herramientas, práctica y entorno para discusiones.

El mismo, está dirigido a inversores, administradores de carteras, back office, reguladores, CCPs/Mercados, estudiantes universitarios y profesionales de las áreas de riesgo, compliance, tesorería, auditoría, seguros y bancos.

Este Programa se dicta en conjunto con la Bolsa de Comercio de Rosario.

logo BCR Capacita
curso online

Modalidad Mixta

Contenidos asincrónicos y clases on line en directo a través de la plataforma ZOOM

notas

Fechas y Horarios

Inicia el 30 de julio de 2024. Clases on line los días martes de 9:00 a 10:30 hs.

reloj

Duración

16 clases de 1 hora y 30 minutos cada una, más material asincrónico

gorro

Certificación

Completá el Programa, certificate con el aval de Matba Rofex School y preparate para poder rendir el examen FRM Part I (GARP)

Contenido del programa

  • Tipos básicos de riesgo, herramientas de medición y gestión
  • Creación de valor con la gestión de riesgos
  • Gobernanza del riesgo y gobierno corporativo
  • Mecanismos de transferencia del riesgo crediticio
  • El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
  • Medición del rendimiento ajustado al riesgo
  • Modelos multifactoriales
  • Agregación de datos e informes de riesgo
  • Desastres financieros y fallas en la gestión de riesgos
  • Distribuciones de probabilidad discretas y continuas
  • Estimación de los parámetros de las distribuciones
  • Estadísticas de población y muestra
  • Concepto básico de estimación por intervalos y pruebas de hipótesis
  • Medidas de correlación
  • Regresión lineal con regresores únicos y múltiples
  • Estructuras y funciones de las instituciones financieras
  • Estructuras y mecánicas de los mercados extrabursátiles (OTC) y cambiarios
  • Estructura, mecánica y valoración de forwards, futuros, swaps y opciones
  • Cobertura con derivados
  • Tasas de interés y medidas de sensibilidad a las tasas de interés
  • Riesgo de tipo de cambio
  • Bonos corporativos
  • Valores respaldados por hipotecas (MBS)
  • Value-at-risk (VaR)
  • Expected shortfall (ES)
  • Estimación de volatilidad y correlación
  • Capital económico y regulatorio
  • Pruebas de estrés y análisis de escenarios
  • Valoración de opciones
  • Valoración de renta fija
  • Cobertura
  • Modelos y gestión de riesgo país y soberano
  • Externo y calificaciones crediticias internas
  • Pérdidas esperadas e inesperadas
  • Riesgo operacional

sobre el FRM®

FINANCIAL RISK MANAGER (FRM®) es un estándar globalmente reconocido por quienes trabajan en el área de gestión de riesgo financiero. El programa FRM cubre las habilidades y conocimientos necesarios para manejarse exitosamente en la industria financiera actual, tan cambiante. Para acceder a la acreditación FRM es necesario aprobar un examen riguroso que consta de dos partes y contar con un mínimo de dos años de experiencia laboral en el sector financiero.

Esta certificación es otorgada por la Global Asociación of Risk Professionals (GARP), la organización profesional líder a nivel mundial para los administradores de riesgo.

Los contenidos presentados en el presente programa, están alineados con la primera parte del examen requerido para la certificación FRM® otorgada por GARP.  Más detalles sobre la certificación aquí.

instructores

Respaldados por su amplia experiencia y certificaciones en el área de Riesgo, nuestros instructores te guiarán en cada uno de los cursos que componen el programa.

Gabriela Facciano
FRM, CQF
Federico Cavestri
FRM
Leila Utrera
Andrea Luccioni
Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente
libro

Conocimientos Previos

Matemática Financiera y Estadística Aplicada a Finanzas (El programa incluye estos dos cursos, los cuales cubren dichas temáticas).

Correlatividad: el módulo 2 debe ser terminado antes de comenzar el módulo 4

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Descuentos Vigentes

30% off Agentes MtR y Estudiantes
Beneficios Alumnos MtRSchool:
35% off categoría Bronce
40% off categoría Plata
50% off categoría Oro

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Precio

$150.000

sobre el programa de mtrs

Inscribite hoy y posicionate como especialista en Administración de Riesgo ¡Te esperamos!

Preguntas Frecuentes

  • Certificación internacional líder en la industria
  • Reconocido por los principales empleadores en el mundo
  • Existen más de 70.000 FRMs en más de 190 países
  • Reconocido como título de posgrado en EEUU, Canadá, UK, la UE, Hong Kong, Taiwán , Singapur, Australia, India y Sudáfrica

El candidato deberá:

  • Aprobar dos exámenes escritos en inglés de opción múltiple.
  • Probar al menos dos años de experiencia laboral en la industria
Si, podés inscribirte en el programa y recibir un certificado de asistencia emitido por MtR School.
Para más información podés visitar el sitio oficial de GARP.

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