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Programa de Futuros y Opciones

El objetivo de este programa es alcanzar una acabada comprensión de los instrumentos disponibles en el mercado de futuros y opciones, las estrategias que pueden establecerse y el análisis de las mismas para conocer y administrar el riesgo asumido. El PFyO está destinado a quienes quieran incursionar en el mercado de futuros y opciones

Online y a tu ritmo

Modalidad del programa de cursos:
Online, en directo a través de la plataforma: ZOOM .

Duración

72 horas (37 clases) Contenidos disponibles las 24 horas, durante 4 meses desde la fecha de inscripción.

Certificación

Completa el Programa y certificate con el aval de Matba Rofex School

Desarrollo

Inicio: 04 de agosto de 2020

Estructura del Mercado de Capitales Argentino (FyO)

  • Estructura del mercado de capitales local. Ubicación de MatbaRofex.
  • Instituciones del mercado: Comisión Nacional de Valores, mercados, cámaras compensadoras y agentes registrados. Rol y funciones.
  • Marco regulatorio del mercado de capitales.
Inicio: 04 de agosto de 2020

Inicio: 06 de agosto

Introducción a los Futuros y Opciones (FyO)

  • Breve reseña histórica y desarrollo de los derivados.
  • Mercados Institucionalizados y OTC. Estadísticas de la industria de los futuros en el mundo.
  • Indicadores propios de los mercados de futuros: volumen, interés abierto, precio de ajuste.
  • Concepto de cobertura. Ejemplos de cobertura vendedora y cobertura compradora.
  • Concepto de especulación
  • Garantía de operaciones y costos de las operaciones con futuros.
  • Tipos de opciones: calls y puts. Opciones sobre distintos activos subyacentes: futuros de divisas, commodities, acciones e índices.
  • Cobertura y especulación con opciones.
  • Clearing y garantías para operar con opciones.
  • Costos de las operaciones con opciones.
Inicio: 06 de agosto

Inicio: 20 de agosto

Valuación y Trading de Futuros (FyO)

  • Determinación del precio de futuros y forwards.
  • Relación entre el precio contado y a plazo: el modelo cost of carry. Valuación de futuros y forwards sobre acciones, tipo de cambio y commodities. Arbitrajes.
  • Riesgo de base.
  • Rolleo de posiciones.
  • Especulación: El rol del apalancamiento y la combinación de posiciones.
  • Estrategias para la captura de tasa de interés.
  • Tasas sintéticas.
Inicio: 20 de agosto

Inicio: 01 de septiembre

Valuación de Opciones (FyO)

  • Introducción a los modelos de valuación de opciones. Distintos modelos valuación según el activo subyacente y características de la opción.
  • Paridad Put-Call.
  • Concepto de Volatilidad. Tipos de volatilidad.
  • Análisis de sensibilidad de opciones: Letras griegas.
  • Casos prácticos de valuación en Excel.
Inicio: 01 de septiembre

Inicio: 10 de septiembre

Coberturas Dinámicas con Opciones (FyO)

• Cartera dinámica de Opciones. Delta hedge. Simulaciones.
• Estrategias de volatilidad: volatilidad realizada vs. volatilidad implícita

Inicio: 10 de septiembre

Inicio: 22 de septiembre

Futuros y Opciones sobre Renta Fija y Variable (FyO)

  • Futuros y Opciones de bonos: valuación, arbitraje, cobertura y especulación
  • Instrumentos de renta variable. Medidas de rendimiento y riesgo.
  • Indices accionarios. Tipos y características.
  • Futuros y Opciones sobre acciones e índices: valuación, arbitraje y cobertura de portafolios.
  • Contratos MatbaRofex: Rofex20 y Futuros de Galicia. Ejercitación.
Inicio: 22 de septiembre

Inicio: 01 de octubre

Análisis Fundamental para Commodities Agrícolas (FyO)

• Estructura del comercio granario. Etapas de la comercialización. Actores. Proceso de formación de precios.
• Condiciones de oferta y demanda de commodities agrícolas. Comercio internacional.
• Determinantes de la oferta y la demanda.
• Análisis de hoja de balance. Estadísticas, indicadores, situación y perspectivas del mercado agropecuario local e internacional.

Inicio: 01 de octubre

Inicio: 13 de octubre

Análisis Fundamental para Divisas y Tasas (FyO)

• Estructura de mercado de tipos cambios (FOREX).
• Determinantes de la oferta y la demanda de divisas. Balance de pagos. Principales teorías sobre la determinación del tipo de cambio.
• Regímenes cambiarios y política monetaria. Aplicaciones para Argentina. Estadísticas del mercado cambiario local.

Inicio: 13 de octubre

Inicio: 22 de octubre

Análisis Técnico (FyO)

  • Introducción. Marco conceptual. Filosofía y fundamento lógico.
  • Teoría de Dow. Hipótesis de eficiencia de los mercados. Fases de mercado.
  • Gráficos: construcción, escalas y tipologías. Volumen, su importancia. Acumulación de datos.
  • Soportes y Resistencias. Figuras chartistas y patrones de cambio / consolidación de tendencia.
  • Medias Móviles. Concepto. Variedades (Simple, Ponderada y Logarítmica). Aplicaciones. Combinaciones.
  • Indicadores y Osciladores. Concepto. Aplicación. RSI. Oscilador Estocástico. MACD. Momentum.
  • La teoría de Elliot. Ondas: Características y extensión.
  • Camino Crítico para la toma de decisiones basadas en el Análisis Técnico.
  • Ejemplos de análisis productos agrícolas y financieros.
Inicio: 22 de octubre

Inicio: 03 de noviembre

Introducción al Trading Algorítmico (FyO)

  • Estado del arte en el mundo, ventajas y desventajas, riesgos.
  • Estructura tecnologica necesaria para la implementacion de estrategias.
  • Oferta local.
Inicio: 03 de noviembre

Inicio: 05 de noviembre

Estrategias con Futuros y Opciones (FyO)

• Construcción de posiciones sintéticas. Cobertura y Especulación.
• Análisis de estrategias con futuros y opciones según perspectivas de mercado.
• Commodities: estrategias segun la posicion en el fisico.

• Protective put. Lanzamiento cubierto (Covered Call). Cash secured Put.
• Estrategias con spreads: Bull y Bear Spreads, Calendar Spreads, Diagonal Spreads.
• Estrategias de volatilidad: Straddles, Strangles, Strips, Straps, Butterfly, Condor.
• Análisis de sensibilidades de distintas estrategias.

• Ejercicio integrador

Inicio: 05 de noviembre

Inicio: 03 de diciembre

Experiencias de trading (FyO)

  • Operatoria electrónica de futuros.
  • Usos de las plataformas.
  • Formación de precios. Day trading en futuros.
  • Simulación en
  • Experiencias de trading contadas por participantes del Mercado

 

Inicio: 03 de diciembre
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Información Adicional

  • Agentes Matba Rofex: 30% de descuento sobre todos nuestros cursos y programas.
  • Estudiantes: presentado constancia de alumno regular acceden a un 20% de descuento sobre el costo del programa.
  • La duración de las clases podrán variar entre 1,5 y 2 horas, según el avance de los contenidos.

    • Inversión

    $40.000-

    INSCRIBIRME AHORA

    Preguntas Frecuentes

    No se necesitan conocimientos previos para este programa, dado que los contenidos se van adquiriendo de forma gradual, desde las temáticas introductorias.

     

    El programa introductorio de FyO contiene las temáticas introductorias a los futuros y opciones y está disponible en la modalidad on demand. El Programa de Futuros y Opciones comprende además temáticas más avanzadas, con mayor ejercitación y está dictado en directo, con el beneficio de interactuar con los instructores.

    Para comenzar a operar se requieren conocimientos introductorios de futuros y opciones y del funcionamiento de las plataformas que se van a utilizar.

    Todas las clases que se dictan on line quedan grabadas para quienes no pudieron participar en directo o bien para quienes quieran reverlas.

    Todos los cursos que componen los distintos programas pueden tomarse individualmente, sin necesidad de inscribirse a todo el programa, siempre teniendo en cuenta los conocimientos previos que se requieren para algunos cursos.

    Quien finaliza la participación en un programa recibirá un certificado digital.

     

    Quienes quieran evaluar los conocimientos adquiridos durante el dictado del programa, podrán realizar una evaluación a tal fin.

    ¿Dudas? Envíanos tu consulta.

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