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Programa 2024

Futuros y Opciones

programa analisis tecnico

El Programa de Futuros y Opciones (PFyO) ofrece una formación integral que te ayudará a aumentar tu conocimientos y habilidades en la operatoria con futuros y opciones.

Con un aprendizaje progresivo y sin necesidad de conocimientos previos, en una primera etapa se cubrirán los distintos tipos de activos subyacentes que se negocian en Matba Rofex y sus particularidades. Los cursos intermedios se enfocarán en las habilidades necesarias para el análisis de los precios y para el trading de opciones. El programa culmina con cursos avanzados de estrategias de inversión y cobertura, con una puesta en práctica de todo lo aprendido administrando una cartera de futuros y opciones en un entorno cambiante.

El programa está dirigido a quienes deseen trabajar en mesa de operaciones de futuros y opciones, administrar sus coberturas e inversiones con estas estrategias o necesiten tener un conocimiento y manejo más profundo de estos instrumentos.

Bonus: Todos aquellos que rindan y aprueben el examen final del Programa FyO tendrán acceso directo a la etapa de entrevistas del Programa NOR.

Cupos: este programa tiene un cupo máximo de 60 alumnos

curso online

Modalidad

Modalidad Online en directo a través de la plataforma ZOOM, de asistencia obligatoria para profundizar contenidos con ejercicios prácticos con participación activa y con contenidos asincrónicos.

notas

Contenidos Asincrónicos

Los contenidos (videos) estarán disponibles ANTES de las clases online, los cuales deberán ser vistos para poder participar de las clases presenciales en directo (online).

gorro

Certificación

La certificación requiere un 70% de asistencia a las clases online y aprobar un examen.
El certificado de este programa se subirá a la Blockchain, garantizando la autoría, fecha e inmutabilidad.

reloj

Fecha, Horarios y Duración

Inicia el 14 de Mayo de 2024
Martes de 17:00 a 20:00 hs.

Duración: 72 horas sincrónico + contenidos asincrónicos

Contenido del programa

Formación Inicial en Futuros y Opciones

  • Estructura del mercado financiero local. Mercados de capitales, mercados de futuros. Grupo MatbaRofex.
  • Instituciones del mercado: Comisión Nacional de Valores, mercados, cámaras compensadoras y agentes registrados. Rol y funciones.
  • Marco regulatorio del mercado de capitales.
  • Mercados Institucionalizados y OTC. Estadísticas de la industria de los futuros en el mundo.
  • Definición de contratos de futuros. Cómo operar futuros.
  • Indicadores propios de los mercados de futuros: volumen, interés abierto, precio de ajuste.
  • Garantía de operaciones y costos de las operaciones con futuros.
  • Definición de contratos de opciones. Tipos de opciones: calls y puts. Concepto Prima de opciones.
  • Clearing y garantías para operar con opciones, costos.
  • Simulador MtR.
  • Relación entre el precio contado y a plazo: el modelo cost of carry. Valuación de futuros y forwards sobre acciones, tipo de cambio y commodities. Arbitrajes.
  • Riesgo de base.
  • Rolleo de posiciones.
  • Especulación: El rol del apalancamiento y la combinación de posiciones.
  • Estrategias para la captura de tasa de interés.
  • Tasas sintéticas.
  • Definición de cobertura. Posición spot.
  • Estrategias básicas de cobertura vendedora y compradora con futuros.
  • Cómo incorporar futuros de tipo de cambio a las estrategias de cobertura.
  • Tasa implícita en los futuros.
  • Mercados normales e invertidos.
  • Estrategias básicas de cobertura vendedora y compradora con opciones.
  • Estrategias de inversión.
  • Definición de cobertura. Posición spot.
  • Estrategias básicas de cobertura de importaciones y exportaciones.
  • Estrategias de inversión.
  • Estructura temporal de la tasa implícita en los futuros.
  • Estrategias básicas de cobertura vendedora y compradora con opciones.
  • Futuros y Opciones de bonos: valuación, arbitraje, cobertura y especulación
  • Indices accionarios. Tipos y características.
  • Futuros y Opciones sobre acciones e índices: valuación, arbitraje y cobertura de portafolios.
  • Contratos MatbaRofex: Rofex20, Futuros de Galicia, Pampa e YPF. Ejercitación.

Opciones

  • Introducción a los modelos de valuación de opciones. Distintos modelos valuación según el activo subyacente y características de la opción.
  • Paridad Put-Call.
  • Posiciones sintéticas.
  • Concepto de Volatilidad. Tipos de volatilidad.
  • Casos prácticos de valuación en Excel.
  • Concepto de las letras griegas.
  • Análisis de sensibilidad de opciones.

Herramientas de Análisis de Precios

  • Estructura de mercado de tipos cambios (FOREX).
  • Determinantes de la oferta y la demanda de divisas. Balance de pagos. Principales teorías sobre la determinación del tipo de cambio.
  • Regímenes cambiarios y política monetaria. Aplicaciones para Argentina. Estadísticas del mercado cambiario local.
  • Estructura del comercio granario. Etapas de la comercialización. Actores. Proceso de formación de precios.
  • Condiciones de oferta y demanda de commodities agrícolas. Comercio internacional.
  • Determinantes de la oferta y la demanda.
  • Análisis de hoja de balance. Estadísticas, indicadores, situación y perspectivas del mercado agropecuario local e internacional.
  • Introducción. Marco conceptual. Filosofía y fundamento lógico.
  • Teoría de Dow. Hipótesis de eficiencia de los mercados. Fases de mercado.
  • Gráficos: construcción, escalas y tipologías. Volumen, su importancia. Acumulación de datos.
  • Soportes y Resistencias. Figuras chartistas y patrones de cambio / consolidación de tendencia.
  • Medias Móviles. Concepto. Variedades (Simple, Ponderada y Logarítmica). Aplicaciones. Combinaciones.
  • Indicadores y Osciladores. Concepto. Aplicación. MACD.
  • Camino Crítico para la toma de decisiones basadas en el Análisis Técnico.
  • Ejemplos y análisis de casos prácticos para productos agrícolas y financieros.

Estrategias de Trading

  • Construcción de posiciones sintéticas. Cobertura y Especulación.
  • Spread para Cobertura: Call spread alcista y Put Spread Bajista.
  • Análisis de estrategias con futuros y opciones según perspectivas de mercado.
  • Commodities: estrategias según la posición en el físico.
  • Estrategias con spreads: Bull y Bear Spreads, Calendar Spreads, Diagonal Spreads.
  • Estrategias de volatilidad: Straddles, Strangles, Strips, Straps, Butterfly, Condor.
  • Cartera dinámica de Opciones. Delta hedge. Simulaciones.
  • Estrategias de volatilidad: volatilidad realizada vs. volatilidad implícita
  • Factores que afectan la relación de los precios granarios.
  • Definición y objetivo del spread trading. Beneficios del spread trading.
  • Por qué cambian las cotizaciones de los spreads
  • Mercados Normales e Invertidos
  • Estacionalidad
  • Relaciones de precio históricas y oportunidades
  • Basis
  • Funcionamiento
  • Riesgos y beneficios
  • Análisis e identificación de oportunidades MATbaROFEX / CBOT CME
  • Contratos MATbaRofex sobre soja y maíz Chicago
  • In and out
  • Toma de decisiones y gestión eficiente del riesgo precio.
  • Armado de carteras. Cálculos de ganancias/pérdidas y sensibilidad del portfolio.
  • Estrategias de cobertura en la práctica: Protective put. Covered call. Cash secured Put. Ejemplo de un productor agropecuario.
  • Estrategias de inversión en la práctica: bull spread, straddle, strangle.
  • Análisis de sensibilidades de distintas estrategias.

instructores

Con años de experiencia en el mercado de capitales, nuestros instructores te guiarán en cada uno de los cursos que componen el programa y estarán disponibles para responder cualquier pregunta que puedas tener. 

Mariana Pellegrini
Gastón Figini
Marcelo Comisso
Gabriela Facciano
Guido D'Angelo
Lorena D'Angelo
Sebastián Waisgold
Natalia Colombo
María Inés Gutierrez
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Conocimientos Previos

No se necesitan conocimientos previos para este programa, dado que los contenidos se van adquiriendo de forma gradual, desde las temáticas introductorias.

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Descuentos Vigentes

30% off Agentes MtR y Estudiantes
Beneficios Alumnos MtRSchool:
35% off categoría Bronce
40% off categoría Plata
50% off categoría Oro

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Beneficios Adicionales

Con tu inscripción al PFyO accederás sin cargo a los cursos de Estadística Aplicada a Finanzas On Demand, Matemática Financiera y una capacitación introductoria sobre trading algorítmico.

Conocé mejor este programa único dictado por los expertos del mercado y solicitá el link de inscripción

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Formulario de Contacto

Preguntas Frecuentes

Toda la información en relación al examen de idoneidad de CNV y la gestión para su inscripción se encuentra en el sitio del organismo: https://www.cnv.gov.ar/SitioWeb/Profesionales.
Todas las clases que se dictan on line quedan grabadas para quienes no pudieron participar en directo o bien para quienes quieran reverlas.
Las grabaciones de las clases estarán disponibles hasta 30 días luego de finalizado el programa.

Es un requisito realizar un cuestionario evaluativo de todos los contenidos vistos
en el programa para obtener el certificado de participación.

Quien finaliza la participación en el programa y completa el cuestionario evaluativo recibirá un certificado digital que se subirá a la Blockchain, garantizando la autoría, fecha e inmutabilidad.

Preguntas Frecuentes

No necesitas tener conocimientos previos. Los conocimientos se van adquiriendo gradualmente y es necesario participar de las clases on line para poder ir avanzando con conocimiento firme.

Todas las clases que se dictan on line quedan grabadas para quienes no pudieron participar en directo o bien para quienes quieran reverlas. Sin embargo, para obtener el certificado de este programa deberás cumplir con un 70% de asistencia y aprobar el examen asociado.

Las grabaciones y el material de las clases quedarán disponibles en la plataforma de MtRSchool por tiempo indefinido.

Algunos temas contarán con mini test para que puedan evaluar los conocimientos que vayan adquiriendo.
Una vez finalizado el programa, aquellos que cumplan con el 70% de asistencia a las clases on line podrán acceder a rendir un examen final que les dará un certificado destacado.
Quienes aprueben ese examen podrán acceder a la etapa de entrevistas del proceso de selección del Programa NOR.

Todos aquellos que cumplieron con el 70% de asistencia a las clases on line recibirá un certificado digital por su participación al programa que se subirá a la Blockchain, garantizando la autoría, fecha e inmutabilidad.
Aquellos que hayan aprobado el examen final recibirán un certificado digital subido a la Blockchain indicando que aprobaron el Programa de Futuros y Opciones.

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